Código do sistema de negociação metastock

Um sistema de negociação simples RSI Pullback Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que se baseia em um pullback easy-to-follow RSI e gerou resultados muito bons em um longo estudo de backtest que abrange os mercados bull e bear. Quer economizar o problema de procurar o sistema perfeito de negociação de ações. Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse para ganhar lucros estáveis, simplesmente clicando em alguns botões na sua plataforma de negociação ou na conta corretora online Embora não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitas, e mesmo que o fluxo de Os boletins informativos de informações duvidosas de estoque nunca pararão de chegar na sua caixa de correio, existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que provavelmente fornecerão lucros estáveis ​​por longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como marcar um ou dois botões, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você quiser colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração básica de MetastockTradeSim, executei um sistema de retrocesso de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas negócios longos e tenta lucrar com um movimento instantâneo mais alto em um determinado estoque. Uma centena de estoques de grandes capitais foram usados ​​no teste de quase 20 anos, com todas as ações usadas desde que foram listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração de retrocesso RSI em Metastock. Se você não usa, Metastock, isso não significará muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante na sua plataforma comercial escolhida. Nome da coluna A: FECHAR Código da coluna A: FECHAR Nome da coluna B: Código longo da coluna B: (Cruzar (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da coluna C: Sair do código da coluna C: (Cruzar (75, RSI (5))) Em termos simples, toda essa pesquisa está à procura de ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro de Chaikin de 89 dias) que fizeram uma contração de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código nos usuários do Metastock Explorer de outros pacotes de desenvolvimento de sistemas gráficos, capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Com base em um hipotético saldo da conta de partida de 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com essa estratégia básica e adicionei uma perda de parada fixa de 6 para cada comércio. Além disso, configurei o backtest para limitar o número máximo de posições ocupadas para oito e não permitirei mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais de negociação foram gerados. Uma alocação fixa de 12,5 de capital da conta por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por compartilhamento na Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de quase 20 anos de volta, de qualquer forma NEXT: Veja estes sistemas Resultados impressionantes do Backtest Publique um Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale conosco Fórmulas de Metais - L Clique aqui para voltar ao Índice de Fórmula Metastock Para ser claro: Este indicador LRS-ROC desencadeia apenas o tempo para inserir uma posição, usando um critério apropriado. Os critérios adicionais (também baseados em ROC) são usados ​​para permanecerem fora durante situações extremas de tolerância. Além disso: este AT é apenas um elemento básico do sistema de negociação de minha opção, principalmente para capturar alguns efeitos de realidade especiais que não podem ser modelados por meio de reciclagem de know-how baseado em exemplos a partir de dados históricos. Mas, provavelmente, este sistema TA também pode ser usado como um sistema autônomo. Vinculando as atualizações do Metastock aos arquivos do Excel Como eu entendo seu desejo, é tirar dados de um arquivo do MetaStock e usá-lo para atualizar um arquivo do Excel. A maneira de ter esse processo de atualização feito automaticamente exige que você tenha um objeto capaz de link OLE (gráfico ou indicador) para estar presente. No MetaStock, isso pode ser estabelecido facilmente criando Gráficos separados para cada segurança. Siga e execute estas etapas abaixo. Aqui estou usando um único preço de fechamento diário como objeto, para um uso simplificado do programa OLE Win 95s. 1. Primeiro, faça um novo indicador Fechar somente. Inicie o MetaStock e clique no botão para o Construtor de Indicadores No Indicator Builder, crie um indicador personalizado chamado Close Only (sem as cotações) e no campo de fórmula digite CLOSE e clique em OK 2. Para criar um Template Close Only. Comece o Win95-Explorer e crie uma nova pasta chamada OLE (a qual pasta irá armazenar seu Modelo e Gráficos usados ​​para este OLE) abaixo da sua pasta de trabalho (que está segurando seus arquivos metastock datdopmasteremaster, etc.) Então volte ao MetaStock Abra o seu Segurança desejada usando Gráficos inteligentes como tipo Excluir todos os outros gráficos e todas as janelas internas e todos os indicadores que estão abertos na tela atual (layout), exceto para os valores mobiliários de base Indicador de preço (a barra, a linha, as varas) Arraste o recém-criado indicador Fechar único Para baixo da Lista Rápida IB (da pequena janela no meio na parte superior) e solte-a para que o indicador recém-criado seja exibido em sua própria janela interna. Agora GUARDE COMO a tela atual (com Modelo como tipo de arquivo) usando O nome do CloseOnly (sem espaço) como o nome dos Modelos (CloseOnly. mwt) Feche o MetaStock Win95-Explorer 3. Para criar os Gráficos separados usados ​​para o OLE. Inicie o MetaStock (novamente novamente) e clique em NewChart ou clique em Abrir Clique em Aplicar modelo (essa ação sempre é necessária antes de selecionar uma segurança) e vá até a pasta OLE para aplicar o Template CloseOnly recém-criado na abertura deste novo gráfico, os modelos acima mencionados O layout que contém os indicadores de preço e de fechar somente será exibido. Agora, GUARDE COMO a tela atual (com o gráfico como o tipo de arquivo) usando o nome da segurança como o nome do ponteiro dos Gráficos (SecurityX. mwc) para a pasta OLE recém-criada Fechar Metastock 4 Para criar o link OLE do Metastock para uma planilha do Excel. Inicie o MetaStock (novamente novamente) e clique em Abrir Abra a segurança necessária na pasta OLE recém-criada Clique com o botão direito do mouse para selecionar e clique em Copiar para ter o indicador de segurança CloseOnly copiado para a Área de Transferência Iniciar o Excel e verifique se a primeira célula no topo - A esquerda foi selecionada (retângulo limitado da linha preta) Selecione as células necessárias, colocando o ponteiro do mouse no canto direito do retângulo selecionado e clique e pressione o botão esquerdo do mouse e enquanto mantendo pressionado o botão do mouse , Arraste para baixo nesta primeira coluna (A) e solte o botão até chegar à linha de registro 999 e todas as células selecionadas serão coloridas em preto (Observe que essa seleção feita, deve ser feita em uma (1) linha direta, mude para baixo Coluna, por exemplo, uma única seleção foi feita) Agora, deixe o ponteiro do mouse flutuar nesta seleção emescada e clique com o botão direito do mouse para escolher Colar especial na janela de diálogo Colocar especiais, clique no botão Pegar link e escolha CSV como tipo de arquivo Com plen Da memória do sistema a bordo, não demorará tanto tempo antes que os dados especiais vinculados sejam calculados e exibidos (como o conteúdo das células) e que o Link foi feito Fechar e Salvar como o arquivo do Excel para a pasta OLE (com XLS padrão Como tipo de arquivo) com o nome de segurança como o nome do ponteiro Cada vez que você abriu este arquivo XLS novamente, automaticamente o programa do Excel terá solicitado se você atualizasse o Link. Dentro das opções dos programas do Excel (ToolsOptionsCalculations ou EditLinkManual), você pode pré-configurar este manual também, mas então você terá que clicar em EditLinkUpdate Now para atualizar uma vez que as planilhas acima da seleção de células Linked inteiramente A. Observe aqui que quanto mais histórico estiver armazenado Nos seus arquivos Metastock originais, por exemplo, os arquivos que o Gráfico usa como base, quanto mais tempo o conteúdo da coluna (células exibidas), quanto mais demora a calcular e mais memória estiver sendo usada, então você terá que manter esse histórico Tão curto quanto o que pode ser possível para qualquer resultado rápido. B. Note aqui também que você pode aplicar as instruções especiais (enviadas em um mail anterior para a Lista) para que o conteúdo das células vinculadas seja SPLIT UP sobre mais células na (s) planilha (s), de modo a permitir que você faça cálculos em Excel, por exemplo, usando as capacidades Excels Cell Linking (referenciando) e formula language (o editor minúsculo) e ou aplique qualquer outro recurso de programas do Excel. C. Note aqui também que o acima se aplica para MS6.x e Excel8.0 (OfficePro97). D. Para reverter esta ligação OLE novamente no MetaStock. Não se esqueça de criar uma Janela interna vazia primeiro, antes de criar o Link. Em MS, clique em WindowNew Inner Window e, em seguida, clique com o botão direito do mouse nesta janela interna e escolha Paste SpecialPaste Link (com CSV como tipo de arquivo). Consulte o site MS-Help ou MS-Manual ou Equis CustomerSupport para obter instruções mais detalhadas. Lone Ranger Este é o cálculo: há dois cálculos necessários para isso. Para o primeiro, basta ter o maior valor do fechamento nos últimos 3 dias (incluindo o fechamento de hoje) e tire isso do valor mais baixo do cose nos últimos 3 dias. Chame o resultado deste a. Em seguida, divida um por volume. Subtrair o resultado deste pelo valor de um dividido por volume 5 dias atrás. Finalmente, multiplique esse número por -1. Interpretação simples: Este é um indicador de curto prazo que mostrará divergências a curto prazo contra o instrumento de mercado. Você também pode usá-lo para comparar sua taxa de variação com a do mercado. Baixos ou máximos extremos no indicador podem ser um sinal de ocorrências semelhantes no mercado, no entanto, você gostaria de definir um período de tempo para fazer uso desta função. Código Metastock para Lone Ranger: ((Fml (Z Range) V) - Ref ((Fml (Z Range) V), - 5)) -1 Onde Fml (Z Range) (HHV (c, 3) - LLV (c , 3)) Indicador LRS-ROC - outro sistema de negociação do OneRSC O sistema de negociação do Canal de Força Relativa (RSC) é um sistema de negociação completamente mecânico para capturar movimentos de curto prazo nos índices de mercado. O sistema usa um modelo de negociação proprietário para identificar transações de alta probabilidade e curto prazo nas condições atuais do mercado. Uma precisão de cerca de 90 em previsões de curto prazo para os índices de mercado. Historicamente testado e comprovado ao longo de 27 anos de mercados financeiros. Corrija mais de 87 de todas as negociações no Nasdaq 100, mais de 88 no SampP 500 e mais de 86 na Dow Jones Industrial Average durante os anos entre 1990 e 2017. Desde 1990, o sistema capturou mais de 3000 pontos no Nasdaq 100 , Mais de 900 pontos no SampP 500 e mais de 6400 pontos na Dow Jones Industrial Average. Negocia os índices mais populares e ativamente negociados, incluindo o Nasdaq 100, SampP 500, Dow Jones Industrial Average, Phlx Semiconductor Sector Index, SampP 400 Midcap, Russell 2000 e muitos mais. Além dos índices de mercado, podem ser negociados usando inúmeros veículos comerciais compatíveis, incluindo os Fundos Trocados Negociados (ETFs), E-mini Futuros, Fundos mútuos e Opções. Foi lucrativo tanto em mercados de touro como em mercados de urso. Pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou uma ferramenta de timing de mercado. Fornece uma maneira sistemática de entrar e sair de um comércio no mercado com base em regras e lógica predeterminadas, eliminando os aspectos psicológicos e emocionais da dúvida, do segundo adivinho e da hesitação. Negociações perto do final da sessão de mercado usando dados de fim de dia e alguns indicadores simples. Não há necessidade de assistir os mercados o dia todo para sinais e alertas intradiários. Além das regras oficiais, inclui modelos conservadores e agressivos para comerciantes com diferentes estilos e níveis de tolerância de risco. O conjunto conservador de regras compensa o risco e aumenta a porcentagem de negócios lucrativos para mais de 95 para alguns mercados. O conjunto agressivo de regras expande a exposição ao mercado ao mesmo tempo que duplica o lucro líquido total dos índices rastreados e, em alguns mercados, aumenta o lucro líquido em três ou quatro vezes. Todas as regras do sistema e a lógica do programa são totalmente divulgadas. Sem otimização ou ajuste de curva. O sistema usa exatamente as mesmas regras e configurações de parâmetros para todos os mercados e prazos. Inclui uma pasta de trabalho detalhada de 85 páginas contendo regras detalhadas do sistema, exemplos de comércio e registros de desempenho. A pasta de trabalho contém relatórios completos de desempenho e análise de estratégia, fornecendo tabelas, gráficos e diagramas claros e detalhados. O código pronto para uso das plataformas TradeStation, MetaStock, AmiBroker, NinjaTrader, MultiCharts e Wealth-Lab está incluído no CD-ROM. Tradestation requer a versão 2000i ou posterior, incluindo a versão 8. O MetaStock requer a versão 8 ou posterior. As regras detalhadas do sistema permitem a portabilidade fácil para outras plataformas de negociação e aplicações de gráficos. Assistência técnica completa, ao longo da vida, em tempo hábil. As tabelas a seguir demonstram o desempenho da estratégia, incluindo os conjuntos de regras conservadores e agressivos derivados. Todas as estatísticas são atualizadas até 6 de janeiro de 2017. Relatório de desempenho da estratégia Preço e ordem O custo do sistema de negociação relativo do Canal de Força Relativa (RSC) é 895 e inclui o frete mundial GRATUITO via USPS. O pacote inclui as regras do sistema totalmente divulgadas, o livro de trabalho detalhado e o CD-ROM do código-fonte. Nós fornecemos tudo o que você precisa para começar a comercializar o sistema imediatamente. Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contato conosco para obter mais informações. Estamos sempre satisfeitos em ajudar nossos clientes de qualquer maneira possível. Boa sorte na sua negociação Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão rentáveis ​​ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Os exemplos apresentados nesses sites são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Os autores, a editora e todas as afiliadas não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados comerciais. Existe um alto risco de negociação. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.